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OTC Forex Trading | Opções de Forex.
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Aberto 24 horas por dia, o mercado cambial (também conhecido como câmbio, fx e troca de moeda) ganhou cada vez mais popularidade nos últimos anos. Ele evoluiu para um dos maiores e mais líquidos mercados financeiros do mundo.
O mercado forex permite que os especuladores antecipem os movimentos do mercado para pares de moedas, ao prever que uma moeda aumentará ou diminuirá em relação a outra. Oferecemos uma grande variedade de produtos de comércio livre (OTC) para todos os tipos de negociação.
Margem de forex.
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Alguma pergunta? Contas novas: U. S. Toll Free 866 748 1341 Helpdesk: U. S. Toll Free 866 748 1340 e cópia; 2003-2011 IG Markets.
Lembre-se de que os produtos que oferecemos podem não ser adequados para todos, por isso, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Os produtos Nadex que oferecemos são instrumentos voláteis que envolvem um alto risco de perder todo seu investimento. Os produtos de Forex com margens que oferecemos são produtos alavancados que podem resultar em perdas que excedem seu depósito inicial. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Troca de opções binárias.
Opções binárias.
Opções binárias são proposições sim / não simples. Se a condição ocorrer, então a opção se instala em 100; se não, a opção se instala em 0.
As Opções Binárias descrevem eventos específicos nos mercados financeiros, por exemplo: o ouro está acima de US $ 950 às 1:30 da manhã hoje.
Se você pensou que: Sim, o ouro estará acima de US $ 950 às 13h30, então você compraria a opção Se você pensou que: Não, o ouro não estará acima de US $ 950 às 13h30, então você venderia a opção.
São liquidados por referência a um mercado específico subjacente. O mercado subjacente às Opções Binárias do Ouro, por exemplo, é COMEX / NYMEX * Gold Futures.
Quando um contrato expira, a Nadex calcula um valor de expiração com base nos preços de mercado subjacentes. O valor de expiração é usado para liquidar o contrato.
Se a condição especificada foi alcançada, o contrato é liquidado em 100; e se não tiver então o contrato for liquidado em 0. Seguindo o exemplo acima:
Se o Valor de Expiração para o Ouro exceder US $ 950, o contrato seria liquidado em 100 Se o Valor de Expiração para o Ouro fosse de US $ 950 ou menos (ou seja, não acima de US $ 950), o contrato seria liquidado em 0.
Consulte as Especificações do Contrato para detalhes completos de caducidade e liquidação.
Tamanho do contrato: $ 1 por ponto.
O tamanho do contrato para uma opção binária Nadex é sempre $ 100. Isso significa que cada movimento de 1 ponto no preço do contrato vale um lucro / perda de US $ 1 por contrato.
Então, se você comprou 7 contratos que expiraram para um ganho de 14 pontos, seu lucro seria 7 x 14 x $ 1 = $ 98. Da mesma forma, se você vendeu 12 contratos e depois os comprou por uma perda de 9 pontos, seu resultado seria uma perda de 12 x 9 x $ 1 = $ 108.
Risco e recompensa limitados.
Uma vez que uma Opção Binária só pode ser liquidada em 0 ou 100, seu risco máximo e recompensa em um comércio são sempre conhecidos antecipadamente.
Se você comprou às 56, sua perda máxima ocorreria quando o contrato se liquidasse em 0; representando um risco máximo de US $ 56 por contrato. Do mesmo modo, seu lucro máximo ocorreria quando o contrato se liquidasse em 100; representando uma recompensa máxima de US $ 44 por contrato.
Por outro lado, se você vendeu em 66, sua perda máxima ocorreria quando o contrato se liquidasse em 100; um risco máximo de US $ 34 por contrato. E seu lucro máximo ocorreria quando o contrato se liquidasse em 0; uma recompensa máxima de US $ 66 por contrato.
As opções binárias são negociadas em uma base totalmente garantida, isso garante que o máximo que você pode perder é sempre conhecido quando você abre um comércio e você nunca pode ser chamado para fundos extras ou margem.
Para obter mais informações sobre o comércio binário, consulte Opções binárias.
Entre e saia.
Quando você abre uma posição em um contrato Nadex, você não precisa mantê-lo até o termo. Você pode entrar na plataforma e inserir uma ordem para fechar ou fechar parcialmente sua posição em qualquer momento até expirar.
* NYMEX é uma marca de serviço registrada da New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX é uma marca de serviço registrada da Commodity Exchange, Inc. Nem a IG Markets, Inc. nem a Nadex, Inc. estão afiliadas à New York Mercantile Exchange, Inc. ou a Commodity Exchange, Inc. e nem a New York Mercantile Exchange, a Commodity Exchange, Inc., nem suas afiliadas, patrocinam ou endossam IG Markets, Inc. ou Nadex, Inc. ou seus produtos de qualquer forma.
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Opções.
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O que é o comércio de opções?
As opções permitem trocar o valor futuro de um mercado subjacente. Eles lhe dão o direito, mas não a obrigação, de comprar (conhecida como opção de compra) ou vender (uma opção de venda) a um preço fixo (conhecido como preço de exercício) em ou antes de uma determinada data.
Eles são um produto incrivelmente versátil, permitindo-lhe ter uma visão de curto prazo sobre a volatilidade, bem como o movimento direcional.
As opções também podem ser usadas para gerenciar riscos em sua carteira. Os investidores com posições longas em ações ou commodities podem se proteger contra uma queda no preço subjacente, tirando uma opção de venda. Uma vantagem fundamental desta tática é que sua perda máxima é conhecida desde o início.
Veja um exemplo de uma opção de chamada.
Você está interessado em negociar uma opção FTSE 100 porque acredita que o mercado é volátil no momento. O FTSE está atualmente negociando em 6135.3.
Você acha que, se o FTSE 100 pode ultrapassar o nível 6170, então ele continuará aumentando ainda mais. Mas você não quer arriscar um comércio regular de FTSE 100 porque, se o mercado cair, ele pode diminuir acentuadamente.
Você escolhe "comprar" £ 10 por ponto em uma "opção de chamada FTSE 6170", que atualmente estamos no preço de 15,6-20, no preço de oferta de 20.
Agora você tem o direito, mas não a obrigação, de comprar £ 10 por ponto no FTSE 100 a um preço de 6170, em vez do preço atual de 6135.3.
Por este direito, você pagou um spread premium de 20 pontos, o que significa que você estará no dinheiro uma vez que o FTSE 100 se mova acima de seu nível de equilíbrio de 6190 (6170 + 20).
Alternativamente, você pode optar por "vender" essa opção no preço da oferta de 15,6. Isso lhe daria o direito, mas não a obrigação, de vender o FTSE 100 quando atingir 6170, com um nível de equilíbrio de 6154.4.
Ao longo do dia, o FTSE se concentra fortemente e está negociando às 6202 às 16h, então você decide fechar seu comércio e tirar seu lucro.
O lucro / perda é calculado com base na diferença entre os preços de abertura e de fechamento, menos o prémio pago, tudo em pontos.
Neste caso: 6202 - 6170 - 20 = 12.
Você comprou £ 10 por ponto, e o mercado se mudou a seu favor.
Da mesma forma, se o mercado não alcançasse o nível 6170, sua opção terminaria sem valor e você perderia 20 (premium) x £ 10 = £ 200.
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Ou saiba como encontrar mercados, fazer negócios e aproveitar ao máximo sua negociação com nossa prévia de plataforma interativa gratuita.
Veja um exemplo de uma opção de colocação.
Você está interessado em negociar uma opção FTSE 100 porque acredita que o mercado é volátil no momento. O FTSE está atualmente negociando em 6135.3.
Você acha que se o FTSE 100 cai pelo nível 6110, então ele continuará a cair ainda mais acentuadamente. Mas você não quer arriscar um comércio regular da FTSE 100, porque se o mercado se reunir, então pode aumentar acentuadamente.
Você escolhe "comprar" £ 10 por ponto em uma opção de "FTSE 6110 Put", que atualmente estamos no preço de 18,4 a 23,7, no preço de oferta de 23,7.
Você comprou o direito, mas não a obrigação, de vender £ 10 por ponto no FTSE 100 a um preço de 6110, em vez do preço atual de 6135.3.
Por este direito, você pagou um spread premium de 23,7 pontos, o que significa que você estará no dinheiro uma vez que o FTSE 100 cai abaixo de seu nível de equilíbrio de 6086,3 (6110 - 23,7).
Alternativamente, você pode optar por "vender" essa opção ao preço da oferta de 18,4. Isso lhe daria o direito, mas não a obrigação, de comprar o FTSE 100 quando atingir 6110, com um nível de equilíbrio de 6128.4.
Ao longo do dia, o FTSE cai consistentemente e está negociando em 6072 às 16h, então você decide fechar seu comércio e tirar seu lucro.
O lucro / perda é calculado com base na diferença entre os preços de abertura e de fechamento, menos o prémio pago, tudo em pontos.
Neste caso: 6110 - 6072 - 23,7 = 14,3.
Você comprou £ 10 por ponto, e o mercado se mudou a seu favor.
Da mesma forma, se o mercado tivesse reagido e nunca caiu para 6110, sua opção terminaria sem valor e você perderia 23.7 (premium) x £ 10 = £ 237.
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Quais são os riscos de negociação de opções?
Embora as opções sejam de risco limitado, ainda há potencial para fazer perdas substanciais e ganhos.
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Perguntas frequentes sobre as opções.
Por quanto tempo posso segurar uma opção?
As opções são adequadas para operações de curto e longo prazos. Nossa oferta varia de opções diárias, que expiram no fechamento do mercado subjacente no dia do seu negócio, semanalmente, mensalmente e trimestralmente.
Quais os fatores que afetam o preço de uma opção?
Existem vários fatores que afetarão o preço de uma opção:
O nível do mercado subjacente em relação ao preço de exercício O tempo que a opção deixou de expirar A volatilidade subjacente do mercado.
As opções podem ser utilizadas para hedge?
Sim. Investidores com posições longas em ações, commodities e mais podem se proteger contra uma queda no preço subjacente, tirando uma opção de venda.
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A IG é uma das maiores empresas de Forex, CFD e Stockbrokers no mundo. Eles são licenciados e regulamentados pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e estão no mercado desde 1974. Eles recentemente introduziram opções binárias para sua poderosa plataforma de negociação.
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O que é o comércio de opções?
Opções de negociação.
As opções oferecem aos investidores ativos a flexibilidade e capacidade de proteger, crescer ou diversificar sua posição. Com uma série de estratégias e jargões, as opções podem parecer complexas, porém todas as estratégias de opções funcionam com o mesmo princípio. As opções permitem que você "inicie um futuro preço de compra ou venda de uma garantia subjacente". O preço fixo que você concorda não muda e é esse elemento fixo que os investidores inteligentes confiam.
As opções podem ser usadas para: В.
Ganhe renda do seu portfólio de ações.
Você pode escrever opções contra ações que você já possui para ganhar renda adicional. Embora isso gere renda inicial do prémio, você será obrigado a entregar as ações ao preço acordado se a opção for exercida.
Gerar riqueza nos mercados em ascensão e em queda.
Como as opções são classificadas como opções de chamada ou de venda, você pode gerar riqueza de mercados em expansão e em queda. Você pode lucrar com uma opção de compra em um mercado em crescimento, bloqueando um preço de compra agora e se beneficiando do crescimento do capital da segurança subjacente ao longo do tempo. Ou, alternativamente, você pode beneficiar de uma opção de venda em um mercado em queda, bloqueando um alto preço de venda antes que o valor da segurança cai.
Hedge contra quedas de preços das ações.
As opções podem ser usadas para compensar possíveis quedas nos preços das ações, levando opções de venda. Isso lhe dá o direito de vender suas ações a um preço pré-definido pela vida da opção, não importa quão baixo o preço da ação caia.
Exemplos de trabalho e estudos de caso.
Estudo de caso 1: De pequenas coisas, grandes coisas crescem.
Já se perguntou como você pode comprar ações mais baratas do que o preço atual da ação? Neste artigo, vou explicar como você pode aumentar os retornos do que teria sido alcançado com uma estratégia de Opções simples, ao mesmo tempo que obteve pequenos lucros ao longo do caminho.
Quando penso em estratégias de opções que geram renda, aquilo que vem à mente mais proeminente é o "Comprar e Escrever". Isto é, quando um investidor compra ações e vende opções de chamadas.
O Buy and Write é uma estratégia bastante despretensiosa que tem sido utilizada por investidores institucionais e varejistas ao longo de muitos anos.
A estratégia Buy and Write é uma abordagem neutra a suavemente alta e pode oferecer um retorno de 3-5% na maioria dos trimestres, o que realmente se acrescenta ao longo do tempo. O estoque é comprado e as Opções são vendidas (Chamadas), portanto, esta é uma abordagem que se adequa a um mercado que está estável ou está mais inclinado ligeiramente.
Embora o Buy and Write seja um artista clássico que tenha resistido ao teste do tempo, uma fantástica variação para este campeão do mercado está vendendo uma opção de "porquê" sobre um estoque desejado. Escrever um Put pode significar que um investidor compra o estoque a um preço e tempo predeterminados.
Se usarmos o exemplo da ação XYZ, em vez de comprar 10.000 XYZ em US $ 1,00, poderíamos vender 100 XYZ March $ 1.00 P $ 0.05. Cada opção cobre 100 partes. No final de março, se o estoque estiver negociando abaixo de US $ 1,00, seremos colocados (comprar) o estoque em US $ 1,00. Quando a opção foi vendida, recebemos um prêmio de US $ 0,05 (US $ 500,00), e a combinação dos dois efetivamente nos permitiu inserir o estoque em US $ 0,95. Este é um desconto de 5% para simplesmente comprar o estoque no preço vigente no momento da decisão de investimento (neste exemplo, US $ 1,00). É importante notar se não somos exercidos na nossa colocação, podemos repetir o processo de colocar na escrita, diminuindo nosso ponto de entrada para o estoque e adicionando a porcentagem de retorno.
Estas vantagens percentuais se acumulam ao longo do tempo para que, a partir dos investimentos mais pequenos, um lucro maior possa crescer.
Fisicamente, nós somos longos no estoque em US $ 1,00 e esperamos um dividendo em junho de US $ 0,02, agora podemos escrever algumas Chamadas. Por exemplo:-
Venda 100 junho $ 1.05 chamadas $ 0.05. Se, no final de junho, as ações negociarem US $ 1,03, a opção expira sem valor, e nós cobramos o prêmio de US $ 0,05 recebido por escrever a opção. Também recebemos dividendos de US $ 0,02 e ainda possuímos o estoque.
Então podemos seguir escrevendo outra ligação. 100 XYZ Sept $ 1.05 chamada em $ 0.06. No final de setembro, o estoque termina em US $ 1,08, então nossa chamada é atribuída e vendemos ações em US $ 1,05 (contra a nossa posição original física $ 1,00). Nós não temos mais uma posição de estoque em XYZ.
Se tivéssemos simplesmente comprado o estoque em $ 1.00 sem a estratégia de opção descrita acima. O estoque que terminou em US $ 1,08 no final de setembro, teria resultado apenas em um lucro de US $ 0,08 mais o dividendo se tivéssemos vendido o estoque naquele momento. Sem a venda - todos os lucros não são realizados.
Tally de lucros para a estratégia cumulativa que trocamos.
Receba prémio para o Put = $ 0.05 Receba o prêmio da chamada de junho = $ 0.05 Receba o dividendo de junho = $ 0.02 Receba o prêmio de Sept Call = $ 0.06 Este é um total de US $ 0.18 em toda a estratégia, que é igual a $ 1800.00 ou 18%.
Em resumo, a simples compra de ações resultando em um lucro de US $ 0,10 não é ruim. No entanto, a estratégia da opção nos permitiu levar pequenos lucros ao longo do caminho e nosso lucro é realizado no final da estratégia, dando-nos capital para reinvestir. Além disso, fizemos US $ 0,08 mais usando as Opções, que é quase o dobro do lucro da estratégia de estoque simples.
Estudo de caso 2: Delta - sua luz guia.
O delta em uma opção é um membro de uma família grega que determina o preço de uma opção. Mais importante ainda, o delta é a taxa que o preço da opção se moverá, dada a mudança do estoque / índice subjacente.
O que isso significa para o tópico de hoje - Price Discovery?
Bem, se pudermos prever como o preço de uma opção se moverá em relação ao estoque / índice, podemos ter uma expectativa saudável sobre como e quando nossos pedidos serão preenchidos no mercado.
O Delta é representado em termos matemáticos entre 0-1. As opções que estão no dinheiro têm um delta de 1, as opções que estão bem fora do dinheiro têm uma classificação menor de dizer 0,1. À medida que as opções se aproximam de estar no dinheiro, o delta aumentará.
Então o que isso quer dizer? Bem, uma opção com uma classificação de 1 moverá centavo por centavo para o estoque / índice subjacente. Se o estoque mover 1 centavo, então também a opção.
Se a opção tiver um Delta de 0,5 e os movimentos subjacentes de um centavo, a opção irá mover 1/2 um centavo.
Se a opção tiver um delta de 0,1 e os movimentos subjacentes, um centavo a opção irá mover 1/10 de um centavo.
Um ponto importante deve ser feito. Como chamadas e colocações são opostos polares isso também se reflete no delta. As chamadas têm deltas e colocações positivas têm deltas negativos. Por exemplo, se o subjacente aumenta, o valor da chamada aumentará, a colocação diminuirá.
Estamos procurando comprar algumas chamadas TLS.
+1 TLS NOV / 500 call Stock está em $ 5.70 Opções Oferta 70-72 oferta Delta 0.92.
Se oferecemos 71, o preço das ações cai para 5,67.
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Se oferecemos 3, o preço das ações cai para 5,67.
Espere um preenchimento.
Estamos procurando comprar um TLS chamadas Put.
+1 TLS NOV / 480 put Stock é em $ 5.70 Opções Oferta 12-13 oferece Delta 0.92.
Se oferecemos 12,5, o preço das ações sobe para 5,72.
Espere um preenchimento.
Assim, como você pode ver nos exemplos acima, pode criar mais certeza em torno de você preenche mais detalhes para contatar seu corretor ou o ASX.
Estudo de caso 3: putas casadas
Nos tempos atuais, o mercado caiu 8 a 8,5%. Algumas de nossas ações da Blue Chip estão começando a parecer atraentes, e com a maioria dos bancos se aproximando de um retorno de dividendos arrecadado de 8%, com potencial de reversão, um investidor pode encontrar-se em um enigma de investimento.
Por um lado, as ações da Blue Chip recentemente descontadas com dividendos arrecadados de cerca de 8%, versus volatilidade e incerteza dos mercados estrangeiros, por outro lado.
E se um investidor pudesse tirar proveito de um excelente rendimento de dividendos e dos movimentos ascendentes de um estoque e remover qualquer risco de queda? Insira a estratégia Married Put.
Uma estratégia Married Put é quando você compra Stock / Buy Put Options. É usado quando o investidor é otimista no longo prazo do estoque, mas está preocupado com a incerteza de curto prazo.
Nós compramos 1.000 ações da XYZ Bank 31.50.
Nós compramos 10 XYZ Bank janeiro 3150 Coloque 1.60.
- Stock $ 31.500 (1000 x $ 31.50)
- Opção $ 1.600 (10 x 100 x 1.60)
Custo total da estratégia $ 33,100.
Usando o exemplo acima, a perda máxima que poderia ocorrer é $ 1600, sendo o custo do prémio Put. O ganho máximo é teoricamente ilimitado e o equilíbrio é de US $ 33,10 (preço de venda $ 1,60 mais preço de compra de estoque).
Vejamos alguns cenários.
Se o estoque estiver negociado em US $ 28,00, as coisas não funcionaram como planejado, mas poderia ter sido pior, muito pior. Sem a proteção Put, as perdas teriam sido $ 3500.00 (31.50-28 * 1000). Com a proteção de colocar é uma perda de US $ 1600.00, que é o custo da Put.
Quais são as minhas escolhas se quiser sair? (tradução)
A posição poderia ser deixada na medida em que o Put iria exercer o dinheiro (a posição se torna Vender 1000 $ 31.50). Você também possui 1.000 ações por US $ 31.50 para que eles combinem e nett com zero. Por cada centavo perdido no físico abaixo do preço de entrada, o ganho igual e oposto seria feito na colocação.
Se o investidor ainda estiver feliz em manter o estoque (ou seja, a visão de longo prazo ainda é otimista), o estoque pode ser mantido e o 10 XYZ Bank janeiro 3150 colocou US $ 3,50 (Valor $ 3,500) vendido. Neste ponto, a proteção contra descida do Put é removida. Ou a colocação pode ser enrolada, e. Vender o 10 XYZ Bank em janeiro de 3150 Coloca e compre diz 10 XYZ Bank June Ponts. Haveria um custo adicional aqui.
Se o estoque for negociado em US $ 35,00, as coisas funcionaram bem. Você está acima de $ 1900.00 (35.00-31.50-1.60 x 1000). Neste ponto, o investidor pode sentir que o Put já não é necessário e ele não valeria a pena.
Lembre-se que, se o investidor não estiver confortável com esta estratégia, eles podem vender o estoque e colocar a qualquer momento para sair do cargo.
Também há uma ótima variação para o Married Put, que é o Leveraged Married Put onde alguns mutuantes da margem emprestarão o valor total do estoque se o Put estiver no lugar.
O Married Put é uma estratégia simples e eficaz que oferece aos investidores a capacidade de permanecer no mercado em tempos de incerteza a curto prazo. Seja como for, dá ao investidor algum tempo para tomar uma decisão medida por um custo que é muito compensado pelo potencial de lucro. No caso de uma decisão incorreta ser tomada, o custo está limitado ao custo da opção.
Estudo de caso 4: Proteja o valor do seu portfólio de ações de blue-chip comprando XJO S & P / ASX 200 put options
Historicamente, o mercado gasta mais tempo movendo-se em uma direção ascendente (mercado de touro), do que em uma tendência descendente (mercado ostentoso).
Essa é uma boa notícia para os investidores, já que ao longo do tempo o mercado de touro ganhou tempo e quanto mais você tiver seu portfólio de Blue-chip, maior será a chance de retornos positivos. Por outro lado, quanto mais você tiver seu portfólio de Blue-chip, maiores serão as chances de você encontrar uma correção. Na minha opinião, os abaixo são representativos:
Correção Padrão 10%
Correção principal 10-20%
Crash - maior que 20%
Nós asseguramos nossa casa.
Nós asseguramos nosso carro.
Nós nos asseguramos.
Algumas pessoas ainda asseguram seus animais de estimação.
Podemos segurar nosso portfólio de blue-chip? (tradução)
Sim, podemos com XJO S & P / ASX 200 Opções de colocação (comumente denominadas XJO).
O que é uma opção XJO?
Considerado como a referência líder por investidores profissionais para movimentos amplos no mercado de ações australiano, o índice S & P / ASX 200 reflete o preço dos maiores 200 ações no ASX e representa 80% do volume de negócios do mercado.
Uma opção XJO é uma opção sobre este índice.
Como todas as outras opções, eles têm Call and Puts, eles podem ser comprados e vendidos antes do prazo de validade, eles têm um prazo de validade e uma greve. As posições são gerenciadas como opções de ações, exceto por algumas diferenças. Essas opções são SEMPRE estilo europeu, o que significa que eles só podem ser exercidos no prazo de validade.
Eles são negociados em pontos, não em dólares e centavos.
Eles têm um valor de $ 10.
Eles são liquidados no prazo de caducidade, que é quando o lucro ou prejuízo realmente é realizado.
O prazo de caducidade do preço é o preço de abertura do índice no dia do vencimento.
Quando levamos esse seguro?
Se um investidor pensou que havia uma grande chance de uma correta correção do mercado de 5-10%.

Como com a maioria das opções, se o investidor acreditasse que o ativo subjacente fosse cair, eles procurariam comprar um Put para cobri-lo.
1 XJO Put abrange aproximadamente um portfólio de $ 50,000, então, para cobrir adequadamente essa posição, você pode trocar o seguinte exemplo:
Em 8 de setembro de 2014 - o nível atual do índice é 5600.
Temos um portfólio de Blue-chip com um valor de mercado de US $ 100.000 com um retorno de dividendos de 4% (US $ 4.000).
No dia 8/9/2014 nós compramos dois lotes do XJO Nov 5600 Coloca 110 pontos.
O custo premium desta opção de compra é de US $ 2.200 (duas opções x 110 (premium) x tick do valor ($ 10))
No dia 19 de outubro, o mercado cai abaixo dos colchetes:
A proteção XJO reflete diretamente a queda no mercado neste exemplo porque adquirimos a opção no strike que é exatamente o mesmo que o nível do índice. A proteção é calculada (5600 x 10%) x tick ($ 10) x o número de opções (2). O mesmo cálculo pode ser usado para qualquer correção percentual neste exemplo.
Muito bom para ser verdade - onde está a captura?
Nem muitos investidores teriam todas as 200 ações em sua carteira física, ou mesmo apenas ações de blue-chip. Então, ao contrário das opções de estoque simples (SSO), será raro que seu portfólio possa ser correspondido exatamente igual aos estoques que o XJO representa. No caso de uma correção, seu portfólio físico pode cair mais ou menos do que a cobertura fornecida pelas opções que você possui.
No caso de não ocorrer qualquer correção durante a vida da capa Put, o prémio pago será perdido à medida que a opção expirar sem valor (se o índice estiver acima de 5600 no vencimento). Para continuar a cobertura, seria necessário comprar outra posição de colocação, o que implicaria despesas recorrentes para proteger. Ao longo do tempo isso poderia se tornar caro. Os investidores poderiam usar os dividendos recebidos anualmente para ajudar a financiar o uso de estratégias de proteção como esta. No exemplo acima, o retorno de dividendos de US $ 4000 cobraria mais do que adequadamente o custo da opção comprada (US $ 2.200).
Em resumo, as opções oferecem opções. Você pode não ter que liquidar sua carteira com o resto do rebanho com uma grande perda.
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Investir nos produtos derivados da CMC Markets traz riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. Você poderia perder mais do que seus depósitos. Você não possui ou possui algum interesse nos ativos subjacentes. Recomendamos que você procure conselhos independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Os spreads podem aumentar dependendo da liquidez e da volatilidade do mercado.
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